Introduction à l’économétrie

Étude de cas

Introduction à l'économétrie

Introduction à l’économétrie

Chapitre 20 : Étude de cas

Auteur·rice
Affiliation

Jaouad Madkour

Faculté d’Économie et de Gestion de Tanger

Date de publication

24 septembre 2026

Deux études, de bout en bout

Un chapitre sans notion nouvelle

Ce que fait ce chapitre

Rien de neuf n’y est introduit. Il conduit deux travaux complets, dans l’ordre où on les mène réellement.

Parce que la difficulté d’un mémoire n’est jamais une formule : c’est l’enchaînement.

Les huit étapes d’un travail économétrique
  1. La question économique. 2. Les données. 3. La spécification. 4. L’estimation.
  2. Les diagnostics. 6. Les corrections. 7. La lecture. 8. Les limites.

Étude : la consommation

Les quatre premières étapes

Question, données, spécification, estimation

Question : la loi psychologique fondamentale de Keynes est-elle vérifiée ?

Données : une enquête de budgets, 400 ménages répartis en 40 quartiers.

Spécification : C_i = \beta_0 + \beta_1 R_i + \varepsilon_i, avec 0 < \beta_1 < 1 attendu.

Estimation : \widehat{C} = 745{,}86 + 0{,}6960\,R, avec t = 47{,}3 et R^2 = 0{,}849.

Le résultat, lu économiquement

Les diagnostics

Étape 5
Diagnostic Résultat Verdict
Breusch-Pagan 59{,}5 contre 5{,}99 hétéroscédasticité
Résidus par quartier moyennes de -743 à +559 erreurs groupées
Écarts-types de grappe 0{,}0148 \to 0{,}0232 correction indispensable
Ce qu’on en fait

Ni l’un ni l’autre ne biaise \widehat{\beta}_1 = 0{,}6960 : la propension marginale reste correctement estimée.

Tous deux sous-estiment l’écart-type, donc gonflent le t. Avec t = 47, la conclusion ne change pas — mais sur un résultat limite, comme celui du milieu urbain, elle aurait pu tout changer.

La conclusion, et ses limites

Étapes 7 et 8

Ce qu’on peut affirmer : dans cette population, la consommation croît de 70 centimes par dirham de revenu supplémentaire. La loi de Keynes n’est pas contredite ; l’hypothèse \beta_1 = 1 est rejetée à t = -20{,}66. Et la propension moyenne décroît de 1{,}34 à 0{,}84 du quartile bas au quartile haut.

Ce qu’on ne peut pas affirmer : que ce coefficient vaudrait le même dans une autre population, ou à une autre date. Une coupe instantanée ne dit rien de l’évolution dans le temps.

Ce qu’un travail sérieux ajouterait

Le patrimoine du ménage, l’accès au crédit, la position dans le cycle de vie — autant de variables absentes qui expliquent la consommation et sont liées au revenu.

C’est très exactement le problème du chapitre 16, et il ne se règle pas par une correction d’écarts-types.

Étude : l’équation de salaire

Les étapes 1 à 4

Le cheminement

Question : quels facteurs expliquent le salaire, et de combien ?

Données : 500 salariés, six variables.

Spécification : \ln S = \beta_0 + \beta_1 A + \beta_2 D_2 + \beta_3 D_5 + \text{régions} + \varepsilon, forme semi-logarithmique justifiée au chapitre 18.

Estimation : R^2 = 0{,}654, F(6\,;493) = 155{,}2.

Le tableau final

Les diagnostics et les corrections

Étapes 5 et 6
Diagnostic Résultat Décision
Breusch-Pagan rejette écarts-types robustes
Jarque-Bera rejette sans effet, n = 500
VIF maximal 2{,}08 rien à signaler
Distance de Cook quelques points au-dessus de 4/n estimation avec et sans
L’ordre compte

On diagnostique avant de commenter les coefficients, jamais après.

Commenter d’abord et vérifier ensuite conduit invariablement à défendre un résultat auquel on s’est déjà attaché.

La lecture, telle qu’on la rédige

Étape 7 — trois phrases pour un rapport

« Une année d’ancienneté supplémentaire est associée à un salaire supérieur de 3{,}5\,\%, à diplôme et région comparables. »

« Les titulaires d’un Bac+5 gagnent 54{,}5\,\% de plus que les titulaires d’un Bac, à ancienneté et région comparables. »

« Le modèle rend compte de 65\,\% de la dispersion des logarithmes de salaires. »

Trois précautions, toutes dans les mots

« associée », et non « augmente ». « à diplôme et région comparables », qui rappelle le ceteris paribus. « des logarithmes », qui rappelle la forme retenue.

Aucune de ces trois précautions n’alourdit vraiment la phrase, et chacune évite un contresens.

Les limites, écrites noir sur blanc

Étape 8 — la partie qu’on saute et qu’il ne faut pas sauter
  1. Variables omises : poste, performance, capacités, réseau. Le rendement du diplôme est probablement surestimé — le raisonnement du chapitre 16 en donne le sens.
  2. Une seule entreprise, une seule date : aucune généralisation au marché du travail.
  3. Aucune causalité établie : les résultats décrivent des associations conditionnelles.
Pourquoi cette section est la plus importante

Un lecteur compétent la lit en premier. Elle indique si l’auteur a compris ce qu’il a fait.

Un travail sans limites déclarées n’est pas un travail sans limites : c’est un travail dont on ignore les limites.

Ce qu’il faut retenir

Le résumé du chapitre

Six points
  1. Huit étapes, toujours les mêmes : question, données, spécification, estimation, diagnostics, corrections, lecture, limites.
  2. Keynes : \widehat{\beta}_1 = 0{,}6960, la loi n’est pas contredite ; propension moyenne décroissante de 1{,}34 à 0{,}84.
  3. Hétéroscédasticité et erreurs groupées : deux corrections, aucun biais.
  4. Mincer : +3{,}5\,\% par année, +54{,}5\,\% pour un Bac+5, à caractéristiques comparables.
  5. On diagnostique avant de commenter, jamais après.
  6. Trois mots sauvent une conclusion : « associée », « comparables », « logarithmes ».
La suite

Tout a été calculé à la main, pour que chaque nombre soit vérifiable.

Le chapitre 21 refait l’ensemble en quelques lignes — et montre que la sortie d’un logiciel ne contient rien que nous n’ayons établi.

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