Niveau Master
Trois branches, qui partent toutes de l’introduction à l’économétrie du niveau Licence et divergent selon la question posée : estimer proprement un modèle économique, modéliser le risque d’un actif financier, ou prévoir et évaluer à partir de données nombreuses.
Les branches sont indépendantes entre elles, mais chacune suit un ordre interne.
Économétrie avancée
Reprendre le modèle linéaire au sérieux : ses hypothèses, ses violations, et le passage aux données de panel et aux séries temporelles.
Économétrie financière
Les rentabilités d’actifs ont des propriétés que le modèle linéaire ne capte pas : volatilité changeante, queues épaisses, dépendance. Cette branche les modélise, jusqu’à la mesure du risque.
Science des données
D’abord décrire et classer sans rien avoir à prédire. Puis ce que l’économétrie ne fait pas : prévoir hors échantillon quand les variables sont nombreuses. Puis le retour à la question de l’économiste — l’effet causal — avec ces nouveaux outils. Enfin, les données que ni le tableau ni la série temporelle ne savent représenter : celles où ce qui compte est la position.