Économétrie spatiale
Deux observations voisines se ressemblent presque toujours plus que deux observations tirées au hasard — un prix immobilier, un taux de chômage régional, une épidémie. L’économétrie standard, y compris en panel, suppose les observations indépendantes une fois les régresseurs contrôlés ; la proximité géographique viole systématiquement cette hypothèse.
Ce cours prolonge l’économétrie avancée en ajoutant une seule idée nouvelle — la matrice de pondération spatiale W — puis en suit toutes les conséquences : détecter la dépendance, l’estimer selon qu’elle loge dans y (SAR) ou dans l’erreur (SEM), l’interpréter correctement (effets directs et indirects), et l’étendre aux panels et à l’hétérogénéité spatiale.
Prolongement direct du cours d’économétrie avancée, niveau Master. Un même exemple à quatre régions, construit dès le deuxième chapitre, sert de fil conducteur à l’ensemble du cours.
Syllabus
| Niveau | Master — prolongement de l’économétrie avancée |
| Volume horaire indicatif | 10 chapitres, soit environ 15 h de cours |
| Prérequis | Régression multiple, données de panel et variables instrumentales (chapitres 3-5, 13-15 d’économétrie avancée). |
Chaque chapitre est un diaporama en PDF. Le tableau ci-dessous rassemble, chapitre par chapitre, les diapositives et le reste du matériel — polycopié, exercices, vidéo — au fur et à mesure de leur mise en ligne.
Chapitres et documents
| # | Chapitre | Diapositives | Polycopié | Exercices | Corrigé | Application | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pourquoi l’espace compte en économétrie | — | Ouvrir | — | |||
| 2 | La matrice de pondération spatiale | — | Ouvrir | — | |||
| 3 | Détecter la dépendance spatiale (Moran, Geary, LISA) | — | Ouvrir | — | |||
| 4 | Le modèle autorégressif spatial (SAR) | — | Ouvrir | — | |||
| 5 | Le modèle à erreurs spatiales (SEM) | — | Ouvrir | — | |||
| 6 | Modèles généraux et choix de spécification (SDM, SAC, tests LM) | — | Ouvrir | — | |||
| 7 | Effets directs, indirects et totaux | — | Ouvrir | — | |||
| 8 | Panels spatiaux | — | Ouvrir | — | |||
| 9 | Applications, régression géographiquement pondérée et limites (MAUP) | — | Ouvrir | — | |||
| 10 | Bilan du cours | — | Ouvrir | — |