Économétrie avancée
Une corrélation n’est pas un effet. Tout le problème de l’économétrie tient dans cet écart : l’économiste ne peut presque jamais faire d’expérience, il observe un monde où tout bouge en même temps, et doit pourtant conclure sur ce qui cause quoi.
Ce cours donne les conditions exactes sous lesquelles une régression autorise une lecture causale, et les remèdes lorsqu’elles tombent — endogénéité, simultanéité, sélection. C’est l’appareil dont se sert toute évaluation sérieuse de politique publique, et le socle sur lequel repose l’économétrie financière.
Premier cours de la branche économétrie avancée, niveau Master.
D’après Wooldridge, les rappels mathématiques étant regroupés en annexes.
Syllabus
| Niveau | Master |
| Volume horaire indicatif | 24 chapitres, soit environ 36 h de cours |
| Prérequis | Le niveau Licence dans son ensemble. |
Chaque chapitre est un diaporama en PDF. Le tableau ci-dessous rassemble, chapitre par chapitre, les diapositives et le reste du matériel — polycopié, exercices, vidéo — au fur et à mesure de leur mise en ligne.
Chapitres et documents
| # | Chapitre | Diapositives | Polycopié | Exercices | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nature de l’économétrie et données économiques | — | — | — | |
| 2 | Le modèle de régression simple | — | — | — | |
| 3 | Régression multiple : estimation | — | — | — | |
| 4 | Régression multiple : inférence | — | — | — | |
| 5 | Régression multiple : propriétés asymptotiques des MCO | — | — | — | |
| 6 | Régression multiple : approfondissements | — | — | — | |
| 7 | Variables qualitatives (indicatrices) | — | — | — | |
| 8 | Hétéroscédasticité | — | — | — | |
| 9 | Problèmes de spécification et de données | — | — | — | |
| 10 | Introduction aux séries temporelles | — | — | — | |
| 11 | Séries temporelles — approfondissements | — | — | — | |
| 12 | Autocorrélation et hétéroscédasticité en séries temporelles | — | — | — | |
| 13 | Données de panel — méthodes simples | — | — | — | |
| 14 | Données de panel — méthodes avancées | — | — | — | |
| 15 | Variables instrumentales et doubles moindres carrés | — | — | — | |
| 16 | Modèles à équations simultanées | — | — | — | |
| 17 | Variables dépendantes limitées et sélection d’échantillon | — | — | — | |
| 18 | Sujets avancés en séries temporelles | — | — | — | |
| 19 | Réaliser un projet empirique | — | — | — | |
| 20 | Annexe A — Rappels d’outils mathématiques de base | — | — | — | |
| 21 | Annexe B — Rappels de probabilité | — | — | — | |
| 22 | Annexe C — Rappels de statistique mathématique | — | — | — | |
| 23 | Annexe D — Rappels d’algèbre matricielle | — | — | — | |
| 24 | Annexe E — Le modèle de régression linéaire sous forme matricielle | — | — | — |