Risque opérationnel et résilience
Les risques de marché et de crédit se prennent délibérément : on est payé pour les porter. Le risque opérationnel, lui, ne rapporte rien. C’est celui de la fraude, de la panne, de l’erreur humaine, de la cyberattaque — un risque qu’on subit et qu’on ne peut que réduire.
Il a pourtant causé quelques-unes des plus grandes pertes bancaires de l’histoire. Difficile à quantifier faute d’historique, il se traite par la gouvernance, les processus et les tests de résistance plutôt que par la statistique. Ce cours couvre aussi tout le cadre prudentiel de Bâle, où ces mesures se traduisent finalement en exigences de capital.
Septième cours du niveau Doctorat, après le risque de crédit.
Syllabus
| Niveau | Doctorat — après le risque de crédit |
| Volume horaire indicatif | 24 chapitres, soit environ 36 h de cours |
| Prérequis | Avoir suivi le risque de crédit. |
Chaque chapitre est un diaporama en PDF. Le tableau ci-dessous rassemble, chapitre par chapitre, les diapositives et le reste du matériel — polycopié, exercices, vidéo — au fur et à mesure de leur mise en ligne.
Chapitres et documents
| # | Chapitre | Diapositives | Polycopié | Exercices | Corrigé | Application | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Introduction au risque opérationnel et à la résilience | — | Ouvrir | — | |||
| 2 | La gouvernance du risque | — | Ouvrir | — | |||
| 3 | L’identification des risques | — | Ouvrir | — | |||
| 4 | La mesure et l’évaluation des risques | — | Ouvrir | — | |||
| 5 | L’atténuation des risques | — | Ouvrir | — | |||
| 6 | La communication des risques | — | Ouvrir | — | |||
| 7 | La gestion intégrée des risques | — | Ouvrir | — | |||
| 8 | La cyber-résilience — panorama des pratiques | — | Ouvrir | — | |||
| 9 | Étude de cas — cybermenaces et sécurité de l’information | — | Ouvrir | — | |||
| 10 | La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme | — | Ouvrir | — | |||
| 11 | Étude de cas — criminalité financière et fraude | — | Ouvrir | — | |||
| 12 | La maîtrise du risque d’externalisation | — | Ouvrir | — | |||
| 13 | La gestion du risque tiers | — | Ouvrir | — | |||
| 14 | Étude de cas — protection des investisseurs et conformité | — | Ouvrir | — | |||
| 15 | Les attentes prudentielles sur le risque de modèle | — | Ouvrir | — | |||
| 16 | Étude de cas — risque de modèle et validation | — | Ouvrir | — | |||
| 17 | Les tests de résistance bancaires | — | Ouvrir | — | |||
| 18 | Allocation du capital et performance ajustée du risque | — | Ouvrir | — | |||
| 19 | Les cadres de capital économique | — | Ouvrir | — | |||
| 20 | La planification du capital dans les grands groupes bancaires | — | Ouvrir | — | |||
| 21 | La réglementation du capital avant la crise | — | Ouvrir | — | |||
| 22 | Solvabilité, liquidité et réglementation après la crise | — | Ouvrir | — | |||
| 23 | Les réformes de Bâle III — vue d’ensemble | — | Ouvrir | — | |||
| 24 | Bâle III — l’achèvement des réformes | — | Ouvrir | — |