Calculatrice interactive — shortfall de capital sous scénario adverse : bilan statique, bilan dynamique, incertitude sur les revenus (exercice 5) ; divulgation granulaire ou agrégée : coût de financement et subvention croisée (exercice 6)
CET1 stresse = CET1 initial - Pertes L + PPNR R. Shortfall = max(0, (hurdle rate - ratio stresse) x RWA stresse). Bilan dynamique : le RWA croit du taux indique sur l'horizon du test, L et R inchanges. Incertitude sur les revenus : seul le PPNR realise (en % du PPNR projete) est retenu, L inchange.
| Banque | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CET1 initial (Md€) | |||||
| RWA initial (Md€) | |||||
| Pertes L (Md€) | |||||
| PPNR R (Md€) |
Besoin de capital d'une banque = shortfall (% du RWA) x RWA. Sous divulgation granulaire, chaque banque paie un spread proportionnel a son propre shortfall : spread_i = coefficient x shortfall_i(%). Sous divulgation agregee, toutes les banques paient le meme spread, calcule a partir du seul shortfall global du systeme. Surcout annuel (M€) = spread (pb) / 10000 x financement (Md€) x 1000.
| Banque | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RWA (Md€) | ||||||
| Shortfall (% du RWA) | ||||||
| Financement de marche (Md€) |