Calculatrice interactive — projeter le capital sous stress et confronter le résultat aux déclencheurs du plan de contingence (exercice 5), deux méthodologies d'estimation des pertes de crédit sous stress et une perte opérationnelle (exercice 6)
Resultat avant impot cumule = PPNR cumule - dotations pour pertes sur prets - pertes de marche et de contrepartie cumulees. Resultat net = resultat avant impot x (1 - taux d'imposition effectif). CET1 fin d'horizon = CET1 initial + resultat net - distributions maintenues. Ratio CET1 fin d'horizon = CET1 fin d'horizon / RWA de fin de periode. Le CET1 necessaire pour atteindre un seuil donne est ce seuil x RWA de fin de periode ; l'hypothese contrefactuelle suspend integralement les distributions.
Filiale A (PD/LGD/EAD) : perte attendue = EAD x PD x LGD. Filiale B (roll-rate) : la probabilite cumulee de passage jusqu'a la radiation depuis un compartiment est le produit des taux de transition successifs restant a franchir ; l'encours radie attendu par compartiment est l'encours x cette probabilite cumulee ; la perte attendue est la somme des encours radies x la severite. Perte operationnelle totale = LDA modifiee + complement juridique ; l'extrapolation historique est la moyenne annuelle x l'horizon en annees (trimestres / 4).
| Compartiment | Courant | 30 j | 60 j | 90 j+ |
|---|---|---|---|---|
| Encours n |