Calculatrice interactive — tiering d'un portefeuille de modèles, charge de validation et retard (exercice 5), erreur d'exécution et erreur conceptuelle : comparer leur coût (exercice 6)
Le nombre de modeles a revalider chaque annee, pour un niveau de tiering donne, est l'effectif du niveau divise par sa frequence de revalidation (en annees) ; le budget annuel de ce niveau est ce nombre multiplie par le cout unitaire de validation. La perte annuelle attendue d'un lot de modeles en retard est effectif x probabilite annuelle de defaillance x severite moyenne ; le surcout attendu est l'ecart entre cette perte au taux degrade et la perte au taux nominal. Le delai de retour sur investissement d'une regularisation est son cout divise par le surcout attendu annuel qu'elle elimine.
Le nombre de contrats involontairement inclus (erreur d'execution) est le nombre de contrats a exclure multiplie par le taux d'erreur ; le cout total attendu est ce nombre multiplie par le cout de regularisation par contrat. Un controle independant, avec une probabilite de detection donnee, evite une partie de ce cout et laisse un cout residuel pour la part non detectee. L'erreur conceptuelle (convention de jours erronee) produit un ecart de valorisation egal a l'interet correct multiplie par le facteur d'erreur moins un.