Chapitre 5 — Application : la communication des risques
Calculatrice interactive — tableau de bord de KRI trimestriel, seuils d'alerte et effet de la queue épaisse des pertes (exercice 5), cartographie thermique agrégée : équivalent monétaire et pire cas plausible (exercice 6)
Un tableau de bord de KRI trimestriel, ses seuils d'alerte, et l'effet de la queue épaisse des pertes
Zone d'un KRI : VERT si valeur <= seuil vert ; ORANGE si valeur <= seuil orange ; ROUGE au-dela. Un KRI orange declenche une investigation du second niveau de controle ; un KRI rouge declenche une escalade automatique au comite des risques, independamment du calendrier normal. La part et la severite des evenements extremes se comparent aux chiffres de l'industrie (base ORX) cites par le cours (0,4 % des occurrences, 66,6 % de la severite).
KRI
1. Transactions attente
2. Rotation personnel (%)
3. Fraude interne (nb)
4. Indisponibilite (h)
5. Plaintes non resolues
6. Plans action retard
Valeur trimestrielle
Seuil vert (<=)
Seuil orange (<=)
Pertes annuelles (evenements)
Reference industrie (base ORX)
Centiles simules (Monte-Carlo, M€)
Escalade evenementielle
Cartographie thermique agrégée : équivalent monétaire et pire cas plausible
Equivalent monetaire d'un risque qualitatif = frequence annuelle (%) x severite (M€), a partir du bareme interne ci-dessous. Les trois premiers risques (R1-R3) sont mesures quantitativement (perte historique ou VaR) et saisis directement en M€.
Niveau du bareme
1
2
3
4
5
Frequence annuelle (%)
Severite (M€)
Risques quantitatifs (M€, saisis directement)
Risques qualitatifs RCSA (niveaux du bareme)
Risque
R4 Conduite comm.
R5 Cyberattaque
R6 Non-conformite
Niveau frequence
Niveau severite
Pire cas plausible (R5)
Dispersion des jugements RCSA pour R4 (8 participants, niveau de severite)