Chapitre 4 — L'atténuation des risques

Calculatrice interactive — assurance externe et auto-assurance d'un risque opérationnel (exercice 5), contrôles automatisés et coût d'un incident majeur (exercice 6)

Assurance externe et auto-assurance d'un risque opérationnel

Severite moyenne = somme(valeur de bande x probabilite). Perte annuelle attendue (EL) sans assurance = lambda x severite moyenne. Pour un evenement de perte S, retenu par la banque = min(S, franchise) + max(S - franchise - plafond, 0) ; cede a l'assureur = S - retenu. Chargement assureur = prime / sinistres annuels attendus - 1.

Frequence et contrat d'assurance

lambda (evenements / an) Franchise D (k€ par evenement) Plafond de garantie L (k€ par evenement) Prime annuelle P (k€)

Bandes de severite

Bande	1 (courante)	2 (intermediaire)	3 (extreme, queue)
Valeur (k€)
Probabilite (%)

Evenement realise cette annee (question d)

Bande dont l'evenement se materialise

Compare le decaissement de cette seule annee avec et sans assurance pour la bande choisie.

Contrôles automatisés et coût d'un incident majeur

Perte totale = rythme de perte x duree totale (identification + arret). Perte annuelle attendue = probabilite d'occurrence x perte totale. Benefice net d'un investissement = reduction de perte annuelle attendue - cout annuel de l'investissement. Les controles reduisent la duree (et donc la perte) en cas de survenue, pas la probabilite de survenue elle-meme.

Rythme de perte et probabilite

Rythme de perte r (k€ / minute) Probabilite annuelle de l'incident p (%)

Delais — sans controle automatise

Identification manuelle (min) Arret manuel (min)

Delais — controles automatises

Detection automatisee (min) Coupe-circuit automatique (min)

Cout annuel des investissements

Detection automatisee (k€/an) Coupe-circuit, en supplement (k€/an)

Chapitre 4 — Application : l'atténuation des risques