Mesure et gestion du risque de liquidité et de trésorerie
Une banque solvable peut mourir en quelques jours. C’est le paradoxe du risque de liquidité : ses actifs valent plus que ses dettes, mais elle ne peut pas les vendre assez vite pour honorer les retraits du jour.
Le métier bancaire repose entièrement sur cette transformation — emprunter court, prêter long — et donc sur la confiance qui la rend possible. Quand elle s’évapore, tout s’enchaîne en heures. Northern Rock, Lehman, les banques régionales américaines de 2023 : à chaque fois, la liquidité a précédé la solvabilité.
Huitième cours du niveau Doctorat, après le risque opérationnel.
Syllabus
| Niveau | Doctorat — après le risque opérationnel |
| Volume horaire indicatif | 19 chapitres, soit environ 28 h 30 de cours |
| Prérequis | Avoir suivi le risque opérationnel. |
Chaque chapitre est un diaporama en PDF. Le tableau ci-dessous rassemble, chapitre par chapitre, les diapositives et le reste du matériel — polycopié, exercices, vidéo — au fur et à mesure de leur mise en ligne.
Chapitres et documents
| # | Chapitre | Diapositives | Polycopié | Exercices | Corrigé | Application | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le risque de liquidité | — | Ouvrir | — | |||
| 2 | Liquidité et effet de levier | — | Ouvrir | — | |||
| 3 | Les indicateurs d’alerte précoce | — | Ouvrir | — | |||
| 4 | La fonction d’investissement dans les services financiers | — | Ouvrir | — | |||
| 5 | La gestion de la liquidité et des réserves | — | Ouvrir | — | |||
| 6 | La liquidité intrajournalière | — | Ouvrir | — | |||
| 7 | Le suivi de la liquidité | — | Ouvrir | — | |||
| 8 | Les mécanismes de faillite des banques de marché | — | Ouvrir | — | |||
| 9 | Les tests de résistance de liquidité | — | Ouvrir | — | |||
| 10 | La communication du risque de liquidité | — | Ouvrir | — | |||
| 11 | Le plan de financement d’urgence | — | Ouvrir | — | |||
| 12 | La gestion et la tarification des dépôts | — | Ouvrir | — | |||
| 13 | La gestion des ressources hors dépôts | — | Ouvrir | — | |||
| 14 | Les pensions livrées et le financement | — | Ouvrir | — | |||
| 15 | La tarification interne de la liquidité | — | Ouvrir | — | |||
| 16 | La pénurie de dollars dans la banque mondiale | — | Ouvrir | — | |||
| 17 | La parité des taux d’intérêt couverte rompue | — | Ouvrir | — | |||
| 18 | Gestion actif-passif et techniques de duration | — | Ouvrir | — | |||
| 19 | Les actifs illiquides | — | Ouvrir | — |