Calculatrice interactive — calibrage des seuils d'un EWI par l'historique (exercice 5), sharpness : dépôts agrégés contre dépôts d'un segment volatil (exercice 6)
Seuil vert/orange = mu + sigma. Seuil orange/rouge = mu + 2 x sigma. z = (spread observé − mu) / sigma. Probabilité, sous une loi normale N(mu, sigma²), qu'un jour donné soit déjà orange ou rouge : P(Z>1).
Variation = (solde final − solde initial) / solde initial. Le solde initial du segment = part du segment x solde total initial. Part de la sortie totale imputable au segment = sortie absolue du segment / sortie absolue totale. Trajectoire mensuelle du segment : solde x (ratio mensuel)^n, avec ratio = solde final / solde initial du segment.