Analyse quantitative
Mesurer un risque, c’est décrire une distribution — surtout sa queue gauche, là où se logent les pertes rares et coûteuses. Ce cours réunit tout l’appareil statistique nécessaire, des probabilités jusqu’à l’apprentissage automatique.
C’est la boîte à outils commune à tous les cours qui suivent : la VaR, les modèles de défaut, les tests de résistance ne sont que des applications de ce qui est établi ici. On y trouve aussi les faits têtus de la finance — queues épaisses, volatilité groupée, corrélations qui montent dans les crises — qui expliquent pourquoi les modèles simples échouent au pire moment.
Deuxième cours du niveau Doctorat, après les fondements de la gestion des risques.
Syllabus
| Niveau | Doctorat — après les fondements de la gestion des risques |
| Volume horaire indicatif | 15 chapitres, soit environ 22 h 30 de cours |
| Prérequis | Avoir suivi les fondements de la gestion des risques. |
Chaque chapitre est un diaporama en PDF. Le tableau ci-dessous rassemble, chapitre par chapitre, les diapositives et le reste du matériel — polycopié, exercices, vidéo — au fur et à mesure de leur mise en ligne.
Chapitres et documents
| # | Chapitre | Diapositives | Polycopié | Exercices | Corrigé | Application | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fondements de la probabilité | — | Ouvrir | — | |||
| 2 | Les variables aléatoires | — | Ouvrir | — | |||
| 3 | Les lois univariées usuelles | — | Ouvrir | — | |||
| 4 | Les variables aléatoires multivariées | — | Ouvrir | — | |||
| 5 | Les moments empiriques | — | Ouvrir | — | |||
| 6 | Les tests d’hypothèses | — | Ouvrir | — | |||
| 7 | La régression linéaire | — | Ouvrir | — | |||
| 8 | La régression multiple | — | Ouvrir | — | |||
| 9 | Les diagnostics de régression | — | Ouvrir | — | |||
| 10 | Les séries temporelles stationnaires | — | Ouvrir | — | |||
| 11 | Les séries temporelles non stationnaires | — | Ouvrir | — | |||
| 12 | Rendements, volatilité et corrélation | — | Ouvrir | — | |||
| 13 | Simulation et bootstrap | — | Ouvrir | — | |||
| 14 | Les méthodes d’apprentissage automatique | — | Ouvrir | — | |||
| 15 | Apprentissage automatique et prédiction | — | Ouvrir | — |