Chapitre 12 — Simulation et bootstrap

Calculatrice interactive — Analyse quantitative

1. Précision Monte Carlo (erreur en $1/\sqrt{B}$)

erreur de référence

$B_0$ de référence

$B$ visé

2. Simulation par transformation inverse (loi exponentielle)

$\lambda$

$u$ (tirage uniforme, entre 0 et 1)

3. Correction par variable de contrôle

Prix simulé

Contrôle simulé

Contrôle exact

Rappels : erreur Monte Carlo $\propto1/\sqrt{B}$ ; transformation inverse $X=F^{-1}(U)$ ; correction par variable de contrôle $\text{Prix}_{\text{corrigé}}=\text{Prix}_{\text{MC}}-(\text{Contrôle}_{\text{MC}}-\text{Contrôle}_{\text{exact}})$. Le bootstrap ne peut jamais produire une valeur plus extrême que le maximum (ou minimum) observé dans les données.