Fondements de la gestion des risques
Une entreprise ne cherche pas à supprimer le risque — elle en vit. La question est de savoir lesquels elle est payée pour porter, lesquels elle doit transférer, et à quel prix.
Le cours pose ce cadre avant tout calcul : le vocabulaire, la gouvernance, les instruments de transfert, et les grandes théories de portefeuille. Il se termine par l’étude des faillites célèbres et de la crise de 2007-2009, où l’on voit que les désastres viennent rarement d’un modèle faux, et presque toujours d’une gouvernance défaillante.
Premier cours du niveau Doctorat, qui suit le curriculum FRM.
Syllabus
| Niveau | Doctorat |
| Volume horaire indicatif | 10 chapitres, soit environ 15 h de cours |
| Prérequis | Le niveau Master dans son ensemble. |
Chaque chapitre est un diaporama en PDF. Le tableau ci-dessous rassemble, chapitre par chapitre, les diapositives et le reste du matériel — polycopié, exercices, vidéo — au fur et à mesure de leur mise en ligne.
Chapitres et documents
| # | Chapitre | Diapositives | Polycopié | Exercices | Corrigé | Application | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les blocs de construction de la gestion des risques | — | Ouvrir | — | |||
| 2 | Comment les entreprises gèrent-elles le risque financier ? | — | Ouvrir | — | |||
| 3 | La gouvernance du risque | — | Ouvrir | — | |||
| 4 | Les mécanismes de transfert du risque de crédit | — | Ouvrir | — | |||
| 5 | La théorie moderne du portefeuille et le MEDAF | — | Ouvrir | — | |||
| 6 | La théorie de l’arbitrage et les modèles multifactoriels | — | Ouvrir | — | |||
| 7 | Principes pour une agrégation efficace des données de risque | — | Ouvrir | — | |||
| 8 | La gestion globale des risques et les tendances futures | — | Ouvrir | — | |||
| 9 | Leçons tirées des désastres financiers | — | Ouvrir | — | |||
| 10 | Anatomie de la grande crise financière de 2007-2009 | — | Ouvrir | — |