Introduction — Application : les blocs de construction de la gestion des risques

Calculatrice interactive — perte attendue d'un portefeuille de crédit (exercice 5), perte attendue, inattendue et extrême (exercice 6)

Perte attendue d'un portefeuille de crédit

Exposition 1 : EAD

Exposition 1 : PD (%)

Exposition 1 : LGD (%)

Exposition 2 : EAD

Exposition 2 : PD (%)

Exposition 2 : LGD (%)

Exposition 3 : EAD

Exposition 3 : PD (%)

Exposition 3 : LGD (%)

Exposition 3 : PD après choc (%)

Perte attendue

Écart-type des pertes

Quantile (écarts-types, ex. 2,33 pour 99%)

Perte extrême (scénario de stress)