EViews

Informatique — tout par menus

EViews fonctionne par fenêtres et par menus. On importe un fichier, on clique, on lit un résultat — sans écrire une ligne de code. C’est le logiciel qui demande le moins d’apprentissage de toute cette rubrique.

Toute la difficulté est ailleurs : dans la lecture de ce qu’il affiche.

ImportantLe seul outil non exécutable ici

EViews est un logiciel propriétaire à interface graphique : il n’existe aucune version navigateur. Ces pages le montrent donc en images, écran par écran, et se concentrent sur ce qui compte vraiment — la lecture des sorties.

Chapitres

1. Premiers pas — workfile, import, régression et lecture des résultats
2. La régression linéaire et sa lecture — spécification, sortie complète, transformations
3. Tests de spécification — hétéroscédasticité, autocorrélation, normalité, stabilité
4. Séries temporelles : stationnarité et ARIMA — racine unitaire, ARIMA, prévision
5. Modèles ARCH et GARCH — volatilité conditionnelle, effet de levier, VaR
6. Données de panel — effets fixes, effets aléatoires, Hausman

NoteOù ce cours sert-il ?

En licence pour l’introduction à l’économétrie, en master pour l’économétrie financière. Les chapitres 11 à 15 du cours Analyse quantitative en donnent la théorie ; ce cours-ci en donne la pratique.

La limite à connaître

Ce qui fait la force d’EViews en fait aussi la limite : cliquer n’est pas reproductible. Une analyse conduite à la souris ne se rejoue pas et ne se vérifie pas. Dès le mémoire de master, il faut soit passer par les fenêtres de commandes et les programmes .prg d’EViews, soit basculer vers R ou Python. La page Publications de ce site s’engage précisément sur cette exigence de reproductibilité.