Itinerario del máster

Econometría aplicada y econometría financiera, para analizar datos reales y modelizar la incertidumbre de los mercados.

Las asignaturas

  • Econometría (Wooldridge) — OLC, inferencia, variables instrumentales, datos de panel. (próximamente)
  • Econometría financiera — modelización de rendimientos, riesgo, volatilidad. (próximamente)
  • Series temporales — estacionariedad, ARIMA, VAR, cointegración, GARCH. (próximamente)