L'économétrie est la branche des sciences économiques qui formalise empiriquement les relations économiques en combinant la théorie économique, les données observées et les méthodes statistiques/mathématiques. Elle constitue le pont entre l'abstraction des modèles économiques et la réalité mesurable des phénomènes socio-économiques.
📌 Définition
L'économétrie financière est la branche de l'économétrie dédiée à la modélisation quantitative des phénomènes de marché (rendements d'actifs, dynamique des prix, gestion des risques, structure de dépendance entre instruments) en confrontant les données financières aux hypothèses théoriques (efficience, équilibre, rationalité) à l'aide de méthodes statistiques adaptées aux faits stylisés des séries financières (volatilité conditionnelle, queues épaisses, mémoire longue, asymétries et dépendance extrême).
📆 Volume horaire
30 heures de cours magistral + 18 heures de travaux dirigés
✍️ Évaluation
Projet
💼 Prérequis
Statistique descriptive + Probabilités + Échantillonnage et estimation + Économétrie de base + Économétrie des séries temporelles