Calculatrice interactive — taille d'échantillon et chevauchement (exercice 5), ajustement de volatilité des chocs historiques (exercice 6)
Observations en queue attendues ≈ n×(1-α). Fenêtres chevauchantes sur h jours = n-h+1. Rendements indépendants = ⌊n/h⌋.
Choc standardisé zt = rt/σt. Scénario ajusté à la volatilité actuelle : r̃t = zt×σT.
| choc | rt (%) | σt (%) |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 |