Calculatrice interactive — retour à la moyenne et autocorrélation (exercice 5), niveau et volatilité par régime (exercice 6)
$S_{t+1}=a(\mu-S_t)+S_t$, soit $S_n-\mu=(1-a)^n(S_0-\mu)$. L'autocorrélation à un mois vérifie l'identité miroir $a+\text{autocorr.}=100\,\%$.
Comparaison des trois régimes (expansion, période normale, récession) et du facteur séparant un pic de crise du niveau moyen de récession.