Calculatrice interactive — calibrage d'un poids de risque (exercice 5), cascade de liquidité de l'expected shortfall (exercice 6)
$W_i=\sigma_{\text{stress}}\times\sqrt{\text{LH}}\times2{,}338$. Charge de capital (facteur isolé, sans corrélation croisée) $=W_i\times|\delta_i|$.
$ES=\sqrt{ES_1^2+\sum_{j=2}^{5}\bigl(ES_j\times\sqrt{(LH_j-LH_{j-1})/10}\bigr)^2}$. Horizons fixés par le régulateur : 10, 20, 40, 60, 120 jours.