Calculatrice interactive — cartographie obligataire (exercice 5), risque général et spécifique (exercice 6)
Comparez les VaR obtenues par mapping en principal, en duration, en flux de trésorerie à corrélation parfaite, et diversifiée.
$V(R_p)=\beta_p^2\,V(R_m)+\sum_i w_i^2\,\sigma^2(\varepsilon_i)$, avec $\beta_p=\sum_i w_i\beta_i$.
| poids $w_i$ | bêta $\beta_i$ | $\sigma(\varepsilon_i)$ | |
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| titre 1 | |||
| titre 2 | |||
| titre 3 |