Calculatrice interactive — VaR d'un portefeuille corrélé (exercice 5), défaut conjoint et corrélation (exercice 6)
$\sigma_P=\sqrt{B_X^2\sigma_X^2+B_Y^2\sigma_Y^2+2B_XB_Y\rho\sigma_X\sigma_Y}$, $\mathrm{VaR}=\sigma_P\,z\,\sqrt{t}$.
$P(X\cap Y)=\rho\sqrt{P_X(1-P_X)}\sqrt{P_Y(1-P_Y)}+P_XP_Y$. La formule peut donner une probabilité négative (donc impossible) si $\rho$ est trop négatif compte tenu de $P_X,P_Y$.