Calculatrice interactive — gain de précision du bootstrap (exercice 5), pondération par l'âge (exercice 6)
Comparez, pour la VaR et pour l'ES, l'erreur d'une simulation historique brute à celle d'une version bootstrappée, par rapport à une valeur vraie connue (données simulées).
$w_i=\lambda^i(1-\lambda)/(1-\lambda^n)$, poids de l'observation vieille de $i$ périodes ($i=0$ : la plus récente). Le graphique affiche les poids pour un $n$ réduit, lisible ; le tableau donne aussi $w_0$, $w_{n-1}$ et leur rapport pour le $n$ complet saisi.