Calculatrice interactive — EL, UL et capital économique d'un prêt isolé (exercice 5), diversification et capital économique d'un portefeuille de deux prêts (exercice 6)
EL = PD × EA × LR (perte attendue). UL = racine carrée de [ EA² × PD × sigma_LR² + LR² × sigma_PD² ] (perte inattendue d'un prêt isolé, hors effets de diversification). Capital économique = UL × CM (multiplicateur de capital). Le scénario de stress fait varier uniquement PD, tous les autres paramètres restant inchangés.
Tous les autres paramètres (EA, LR, sigma_PD, sigma_LR, CM) restent inchangés sous ce scénario.
Pour chaque prêt, UL isolée = racine carrée de [ EA² × PD × sigma_LR² + LR² × sigma_PD² ]. UL du portefeuille : UL_p = racine carrée de [ UL_A² + UL_B² + 2 × rho × UL_A × UL_B ]. Contribution de chaque prêt : ULC_A = UL_A × (UL_A + rho × UL_B) / UL_p, et symétriquement pour B. Capital économique = UL × CM.