Calculatrice interactive — calibrer un score linéaire et le valider hors échantillon et hors période (exercice 5), classes de notation : différenciation, concentration et benchmarking (exercice 6)
Score = beta0 + beta1 x1 + beta2 x2 + beta3 x3 ; un dossier est approuvé si son score est superieur ou egal au cutoff. La validation hors echantillon compare la PD des dossiers approuves a celle des dossiers rejetes (suivis a posteriori) et a la PD non conditionnelle du lot complet. Le test glissant (walk-forward) poole plusieurs fenetres hors periode successives.
| Dossier | Client 1 | Client 2 | Client 3 |
|---|---|---|---|
| x1 | |||
| x2 | |||
| x3 |
PD empirique d'une classe = defauts / emprunteurs de la classe. La concentration est la part de chaque classe dans la population totale, comparee a un plafond interne. Le benchmarking compare la PD empirique de chaque classe aux seuils agences separant categories investissement (moins de 0,2 %) et categories speculatives (0,7 % a plus de 25 %).
| Classe | 1 (AAA-A) | 2 (BBB) | 3 (BB) | 4 (B) | 5 (CCC-) |
|---|---|---|---|---|---|
| Emprunteurs n | |||||
| Defauts d |