Calculatrice interactive — le ratio d'adéquation du capital (CAR) et les actifs pondérés du risque (exercice 5), le RAROC d'un prêt bancaire (exercice 6)
RWA = somme, sur chaque catégorie d'exposition, du montant multiplié par sa pondération réglementaire. CAR = Capital / RWA. Le seuil minimal était de 8 % sous Bâle II, relevé à 10,5 % sous Bâle III. Le scénario d'expansion ajoute une nouvelle catégorie d'exposition (par défaut, un prêt corporate pondéré à 100 %), financée par de nouveaux dépôts et, le cas échéant, un supplément de capital.
| Catégorie | Souverain | Corporate | Hypothécaire | Autre détail |
|---|---|---|---|---|
| Montant (M$) | ||||
| Pondération (%) |
L'expansion s'ajoute aux expositions ci-dessus ; le capital additionnel levé s'ajoute au capital réglementaire.
EL = PD × EAD × LGD. Revenus ajustés du risque = (taux facturé − coûts opérationnels) × EAD − EL. Capital à risque = ε × LGD × EAD, où ε est le taux de défaut inattendu retenu par la banque. RAROC = Revenus ajustés du risque / Capital à risque ; le prêt est rentable si le RAROC excède le coût du capital. Le scénario de stress dégrade la PD après l'octroi, le taux facturé restant fixé contractuellement.
La PD se dégrade après l'octroi ; EAD, LGD, ε et le taux facturé restent inchangés (celui-ci étant fixé contractuellement à l'origination).