Calculatrice interactive — profil de précision cumulée (CAP) et ratio de précision (AR) d'une grille de score (exercice 5), tarification par le risque (RBP) et anti-sélection (exercice 6)
La population est répartie en cinq quintiles de risque décroissant (quintile 1 = le plus risqué). AR = A_R / A_P, où A_R = (aire sous la courbe CAP calculée par la méthode des trapèzes) − 0,5, et A_P = (1 − D) / 2, D étant le taux de défaut global. Un scénario « un an après » permet de simuler une dégradation (ou une amélioration) du pouvoir discriminant de la grille.
| Quintile | 1 (+ risqué) | 2 | 3 | 4 | 5 (− risqué) |
|---|---|---|---|---|---|
| Défauts — base | |||||
| Défauts — un an après |
Le taux de défaut global D est calculé automatiquement comme la somme des défauts de base rapportée à N.
Taux RBP = coût de financement + coût opérationnel + (PD × LGD) + (ROE × epsilon × LGD), avec epsilon = k × PD (facteur de risque de défaut inattendu, au sens du RAROC). Le prix unique est la moyenne des composantes pondérée par les volumes de chaque segment. Le scénario d'anti-sélection permet de faire varier les volumes après mise en place du prix unique.
| Segment | I — faible | II — moyen | III — élevé |
|---|---|---|---|
| PD (%) | |||
| Volume initial (millions) | |||
| Volume après anti-sélection (millions) |