Chapitre 2 — Le cadre de la variance conditionnelle

Variance inconditionnelle comme moyenne des variances conditionnelles

série de h_t (%², séparés par des virgules) 1.2, 0.8, 2.1, 1.5, 0.9 Calculer σ² estimé = moyenne(h_t)

Décomposition ε_t = √h_t · z_t

série de z_t (innovations standardisées, séparées par des virgules) -0.5, 1.2, 0.3, -1.8, 0.9 Calculer ε_t et vérifier la décomposition

Fenêtre glissante contre lissage exponentiel (RiskMetrics)

série de ε²_t (%², séparés par des virgules, du plus ancien au plus récent) 0.5, 0.4, 6.0, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.4 Comparer les deux variances

La ligne en orange signale un saut de plus de 30 % de la variance en fenêtre glissante d'un jour à l'autre.