Chapitre 14 — La validation d'un modèle de volatilité
Calculatrice interactive — Ljung-Box avant/après, Jarque-Bera, test d'Engle-Ng (sign bias)
Ljung-Box : avant et après modélisation
Q_LB(m) sur r_t² (avant)
Q_LB(m) sur ẑ_t
Q_LB(m) sur ẑ_t²
m (retards)
Comparer aux valeurs critiques
Jarque-Bera sur les résidus standardisés
T
asymétrie (skewness) S
kurtosis K
Calculer JB
Test d'Engle-Ng (sign bias)
t(a₁) — sign bias
t(a₂) — negative size bias
t(a₃) — positive size bias
Diagnostiquer l'asymétrie résiduelle