Chapitre 4 — Propriétés statistiques de l'ARCH
Calculatrice interactive — kurtosis d'un ARCH(1), mémoire des carrés, le dilemme persistance/moments
Kurtosis et conditions de validité pour un α₁ donné
Mémoire des carrés : ACF(k) = α₁ᵏ
Le dilemme : quel α₁ pour un kurtosis cible ?