Chapitre 15 — La prévision de volatilité

Calculatrice interactive — prévision h-pas, agrégation multi-jours, densité prédictive

Prévision à un et plusieurs pas

Variance multi-jours : somme exacte contre règle de la racine du temps

Utilise les paramètres et la prévision à un pas du premier panneau.

Densité prédictive et quantile conditionnel (VaR)

Utilise ĥ_{T+1|T} calculée dans le premier panneau.