Chapitre 6 — Le modèle GARCH(p,q) de Bollerslev
Calculatrice interactive — GARCH(1,1), représentation ARCH(∞), comparaison réaction/persistance
GARCH(1,1) : réaction, persistance, variance de long terme
ω
α₁
β₁
ε_{t-1}
h_{t-1}
Calculer h_t, σ² et la demi-vie d'un choc
Le GARCH(1,1) comme ARCH(∞)
α₁
β₁
nombre de retards affichés
Calculer les poids α₁β₁ʲ
Comparer deux actifs
Actif A
ω_A
α₁ᴬ
β₁ᴬ
Actif B
ω_B
α₁ᴮ
β₁ᴮ
Comparer persistance, σ² et demi-vie