Chapitre 3 — Le modèle ARCH(q) d'Engle

Calculatrice interactive — ARCH(1), stationnarité d'un ARCH(q), forme en écart à la moyenne

ARCH(1) : variance conditionnelle et variance de long terme

ω

α₁

ε_{t-1} (%)

Stationnarité d'un ARCH(q)

ω

liste des α_i (séparés par des virgules)

Vérifier la forme en écart à la moyenne

ω

α₁

série de ε_{t-1} successifs (%, séparés par des virgules)