Chapitre 17 — Mise en œuvre sur R

Calculatrice interactive — lire un ugarchfit, comparer des BIC, mesurer l'effet d'un arrondi sur l'horizon de prévision

Lire un ugarchfit (persistance, variance de long terme, asymétrie)

α₁

β₁

γ₁ (0 si GARCH symétrique)

BIC modèle 1 (gaussien)

BIC modèle 2 (Student)

BIC modèle 3 (GJR-Student)

seuil de significativité

π (précis)

π (arrondi)

σ²

ĥ_(T+1|T)

horizon h