Chapitre 9 — La loi des innovations

Calculatrice interactive — kurtosis de la Student, gain de BIC, écart de VaR et de capital selon la loi choisie

Kurtosis de la Student : formule directe et inverse

ν (degrés de liberté)

κ_z cible (pour l'inversion)

BIC (modèle simple, ex. normale)

BIC (modèle enrichi, ex. Student)

T (nombre d'observations)

|z₀.₀₁| loi normale

|z₀.₀₁| autre loi (Student ou asymétrique)

σ journalière

notionnel (MAD)