Chapitre 11 — GJR-GARCH, TGARCH et la courbe d'impact

Calculatrice interactive — h_t asymétrique, persistance et stationnarité, décomposition du gain de BIC

GJR-GARCH : h_t selon le signe du choc

α₁

β₁

amplitude du choc |ε_{t-1}|

h_{t-1}

α₁

β₁

BIC — GARCH gaussien

BIC — GARCH Student

BIC — GJR-GARCH Student