Chapitre 19 — Étude de cas sur données réelles (R)

Calculatrice interactive — lecture ADF/KPSS, persistance sur données réelles, dépendance à la fenêtre d'estimation

Lire une table ADF / KPSS

Persistance et demi-vie (GJR), avec repère par rapport aux fourchettes usuelles

Fourchettes usuelles du cours (actions/indices) : α₁ ∈ [0,02 ; 0,08], γ₁ ∈ [0,10 ; 0,20], β₁ ∈ [0,88 ; 0,93], persistance ∈ [0,97 ; 0,995].

Dépendance de la demi-vie à la fenêtre d'estimation