Chapitre 13 — L'estimation par quasi-maximum de vraisemblance

Calculatrice interactive — log-vraisemblance gaussienne, oubli de l'initialisation, écarts-types robustes

Log-vraisemblance gaussienne

paires (h_t, ε_t) séparées par des points-virgules, ex. 1.2,0.8; 1.5,-2.1

β₁

seuil à atteindre (fraction)

coefficient estimé

écart-type non robuste

majoration robuste (%)