Chapitre 10 — L'effet de levier et l'EGARCH de Nelson

Calculatrice interactive — asymétrie de la courbe d'impact, stationnarité, test de l'effet de levier

Décomposition d'un choc EGARCH

α₁

λ

z (choc standardisé)

Stationnarité de l'EGARCH

β₁

Tester l'effet de levier (H₀ : λ=0 contre H₁ : λ<0)

λ̂ estimé

écart-type estimé