Chapitre 5 — Détecter et identifier un effet ARCH

Calculatrice interactive — test ARCH de Engle et Ljung-Box sur les carrés, ARCH à poids décroissants, valeurs critiques du χ²

Test ARCH de Engle (T·R²) et Ljung-Box sur les carrés

T (observations)

R² (régression de ε̂²_t sur ses retards)

Q_LB (Ljung-Box sur ε̂²_t, mêmes m et T)

m (nombre de retards)

q (ordre)

α (paramètre unique)

degrés de liberté

statistique observée

seuil de significativité