Chapitre 1 — Regroupement de la volatilité et effet de levier

Calculatrice interactive — kurtosis expliqué par le regroupement, asymétrie de l'effet de levier, horizon d'agrégation

Part de l'excès de kurtosis expliquée par le regroupement

kurtosis brut κ

kurtosis standardisé κ_z (sur z_t = r_t/√h_t)

volatilité réalisée après une hausse (%)

volatilité réalisée après une baisse (%)

kurtosis journalier κ₁

seuil d'excès de kurtosis visé