Chapitre 8 — Les tests de racine unitaire
Calculatrice interactive — statistique de Dickey-Fuller, règle de Schwert et croisement ADF/KPSS
Statistique de Dickey-Fuller (DF / ADF)
φ̂ (estimé)
écart-type de φ̂
Spécification
sans constante ni tendance (crit. −1,95)
avec constante (crit. −2,86)
avec constante et tendance (crit. −3,41)
Calculer τ
Règle de Schwert (choix de k pour l'ADF)
Nombre d'observations T
Calculer k_max
Croiser les conclusions ADF / KPSS
Le test ADF rejette-t-il H0 ?
oui, il rejette
non, il ne rejette pas
Le test KPSS rejette-t-il H0 ?
non, il ne rejette pas
oui, il rejette
Conclure