Chapitre 6 — Les processus mixtes ARMA(p,q)

Calculatrice interactive — simulation ARMA(1,1) et coût en paramètres d'une approximation MA pure

Simuler un ARMA(1,1)

y₀

Chocs ε successifs, du plus ancien (ε₀) au plus récent.

α (persistance de l'ARMA(1,1))

Seuil d'erreur toléré