Chapitre 4 — Les processus autorégressifs AR(p)
Calculatrice interactive — simulation AR(1) et réponse à un choc
Simuler un AR(1)
θ (constante)
α
y₀ (valeur initiale)
Chocs ε successifs, un par ligne.
0.5 -0.3 0.8 -0.2
Simuler
Réponse à un choc unique (fonction de réponse impulsionnelle)
α
Horizon (nombre de périodes)
Calculer la réponse