Chapitre 3 — L'opérateur retard et l'écriture polynomiale

Calculatrice interactive — récursion AR(1) et sa variance de long terme

Récursion AR(1) contre représentation MA(∞)

α (coefficient AR(1), |α|<1 pour la stationnarité)

Valeur initiale y (avant le premier choc)

Chocs ε successifs, du plus ancien au plus récent, un par ligne.

Variance de long terme d'un AR(1)

α

σ_ε²