Chapitre 17 — Mise en œuvre sur Python

Calculatrice interactive — VaR gaussienne vs empirique, piège du kurtosis, degrés de liberté de Ljung-Box

VaR gaussienne et écart avec la VaR empirique

constante θ̂

σ̂_ε²

quantile normal (99 % → 2,326)

VaR empirique (bootstrap)

valeur renvoyée par stats.kurtosis() (fisher=True, par défaut)

m (retards testés)