Chapitre 6 — Application : le risque opérationnel

Calculatrice interactive — approche standardisée simplifiée et gouvernance (exercice 5), le problème fondamental des données rares (exercice 6)

Approche standardisée simplifiée (version pédagogique)

$\mathrm{BIC}=\mathrm{BI}\times c$ ; $K=\mathrm{BIC}\times\left(0{,}5+0{,}5\times\dfrac{\text{pertes moyennes}}{\mathrm{BIC}}\right)$. Compare deux banques de même taille, pertes différentes.

Indicateur d'activité BI (M$)

Coefficient marginal $c$ (%)

Pertes moyennes, banque A (M$/an)

Pertes moyennes, banque B (M$/an)

Le problème fondamental des données rares

Probabilité annuelle d'un événement au quantile visé $=1-\alpha$. Années nécessaires pour une confiance cible d'avoir observé au moins un tel événement.

Quantile visé $\alpha$ (%)

Historique disponible (années)

Confiance cible (%)