Chapitre 19 — Application : les swaps

Calculatrice interactive — avantage comparatif et partage du gain (exercice 5), évaluation d'un swap par la méthode du swap neuf (exercice 6)

Avantage comparatif et partage du gain

Taux fixe de A (%)

Marge variable de A, L+ (%)

Taux fixe de B (%)

Marge variable de B, L+ (%)

Taux fixe du swap (%)

Notionnel

Taux fixe reçu (%)

Taux de swap actuel (%)

Nombre de flux trimestriels restants

Taux d'actualisation continu (%/an)